Verfalldatum (Derivate) Was ist ein Verfalldatum (Derivate) Ein Verfalldatum in Derivaten ist der letzte Tag, an dem ein Options - oder Futures-Kontrakt gültig ist. Wenn Anleger Optionen kaufen, geben die Verträge ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die Vermögenswerte zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen oder zu verkaufen, der als Ausübungspreis bezeichnet wird. Innerhalb eines bestimmten Zeitraums, der am oder vor dem Verfallsdatum liegt. Wenn ein Anleger wählt, dieses Recht nicht auszuüben, läuft die Option ab und wird wertlos, und der Investor verliert das gezahlte Geld, um es zu kaufen. Abrechnungsdatum (Derivate) Das Verfallsdatum für börsennotierte Aktienoptionen in den Vereinigten Staaten ist in der Regel der dritte Freitag des Vertragsmonats. Das ist der Monat, wenn der Vertrag abläuft. Allerdings, wenn dieser Freitag auf einen Urlaub fällt, ist das Verfallsdatum am Donnerstag unmittelbar vor dem dritten Freitag. Sobald ein Options - oder Futures-Kontrakt sein Verfallsdatum bestanden hat, ist der Vertrag ungültig. Der letzte Tag, um Aktienoptionen zu handeln, ist der Freitag vor dem Verfall. Einige Optionen haben eine automatische Versorgung. Diese Optionen werden automatisch ausgeübt, wenn sie zum Zeitpunkt des Verfalls in-the-money sind. Die Options Clearing Corporation (OCC) übt automatisch eine Call - oder Put-Option aus, die mindestens ein Cent im Geld ist. Verfall - und Optionswert Im Allgemeinen gilt, je länger ein Bestand abläuft, desto mehr Zeit muss er seinen Ausübungspreis erreichen, den Preis, zu dem die Option wertvoll wird. In der Tat, Zeitverfall wird durch das Wort Theta in Option Preisgestaltung Theorie dargestellt. Theta ist eine von vier griechischen Wörtern, die verwendet werden, um die Werttreiber auf Derivate zu verweisen. Die anderen drei Griechen sind Delta, Gamma und Vega. Alle anderen Dinge gleich, je mehr Zeit eine Option hat bis zum Verfall, desto wertvoller ist es. Es gibt zwei Arten von Derivatprodukten, Anrufe und Puts. Anrufe geben dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu kaufen, wenn er einen bestimmten Ausübungspreis bis zum Verfallsdatum erreicht. Puts geben dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu verkaufen, wenn er einen bestimmten Ausübungspreis bis zum Verfallsdatum erreicht. Aus diesem Grund ist das Verfallsdatum für Optionshändler so wichtig. Das Konzept der Zeit steht im Mittelpunkt dessen, was ihnen den Wert gibt. Nach Ablauf des Puts oder Rennens ist es nicht vorhanden. Mit anderen Worten, sobald das Derivat abläuft, behält der Anleger keine Rechte, die mit dem Besitz des Anrufs oder der Put. Options Expiration Calendar 2017 Copyright kopieren 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutz und Cookie-Richtlinien (aktualisiert). Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. Echtzeit-Enddaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60 Minuten verspätet. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. MarketWatch Top StoriesDay Trading mit Optionen Mit Optionen, die Hebel - und Verlustbegrenzungsfunktionen anbieten, scheint es, dass Day-Trading-Optionen eine gute Idee wäre. In Wirklichkeit steht die Tageshandelsoptionsstrategie jedoch vor ein paar Problemen. Erstens neigt die Zeitwertkomponente der Optionsprämie dazu, jede Preisbewegung zu dämpfen. Für Near-the-Money-Optionen, während der innere Wert zusammen mit dem zugrunde liegenden Aktienkurs steigen kann, wird dieser Gewinn bis zu einem gewissen Grad durch den Verlust des Zeitwertes ausgeglichen. Zweitens sind die Bid-Ask-Spreads aufgrund der reduzierten Liquidität des Optionsmarktes in der Regel breiter als bei Aktien, manchmal bis zu einem halben Punkt und schneiden wieder in den begrenzten Gewinn des typischen Daytrade. Also, wenn Sie planen, Tag Handel Optionen, müssen Sie diese beiden Probleme zu überwinden. Ihre DayTrading-Optionen: Near-month und In-the-Money Für Daytrading-Zwecke wollen wir Optionen mit so wenig Zeitwert wie möglich nutzen und mit Delta so nahe bei 1.0, wie wir bekommen können. Also, wenn Sie zu daytrade Optionen gehen, dann sollten Sie daytrade die nahe Monat in-the-money Optionen von hoch liquiden Aktien. Wir tauschen mit nahezu monatlichen Geld-Geld-Optionen, weil in-the-money Optionen haben die geringste Menge an Zeit Wert und haben die größte Delta, im Vergleich zu at-the-money oder out-of-the-money Optionen. Darüber hinaus wird die Optionsprämie zunehmend auf den intrinsischen Wert angewiesen, so dass die zugrunde liegenden Preisänderungen einen größeren Einfluss haben werden, so dass Sie bei der Realisierung von Punkt-für-Punkt-Bewegungen des Basiswertes näher kommen. In der Nähe von Monat Optionen sind auch stärker gehandelt als längerfristige Optionen, daher sind sie auch mehr Flüssigkeit. Je populärer und flüssiger die zugrunde liegende Aktie ist, desto kleiner ist die Bid-Ask-Spread für den entsprechenden Optionsmarkt. Wenn sie ordnungsgemäß ausgeübt werden, können Sie mit der Möglichkeit, mit weniger Kapital zu investieren, als wenn Sie tatsächlich die Aktie gekauft haben, und im Falle eines katastrophalen Zusammenbruchs des zugrunde liegenden Aktienkurses ist Ihr Verlust nur auf die gezahlte Prämie beschränkt. Ein weiterer Tag Trading Option: Die Schutz-Put Wenn Sie planen, Daytrade eine bestimmte Aktie für kurze Aufwärtsbewegungen für die nächsten Monate, können Sie kaufen Schutz-Optionen, um gegen einen verheerenden Lager Absturz zu versichern. Weitere Artikel Bereit zum Trading Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform ohne Risiko hart verdientes Geld zu testen. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst Du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen.
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